Relatório VORTECS: Como uma estratégia focada em volatilidade resultou em ganhos 280x superiores aos do Bitcoin

Enquanto os traders de Bitcoin estão vendo os ganhos de 2021 diminuírem lentamente, uma estratégia consistente gerou mais de 3.000% desde 3 de janeiro – e o BTC não está no portfólio.

O que uma classe de ativos altamente volátil oferece aos traders, além de palpitações e ataques cardíacos ocasionais? Oportunidade.

Nicole Wirick, da Prosperity Wealth Strategies, de Michigan, resumiu isso para a Forbes: “A volatilidade do mercado é uma parte normal do investimento e deve ser esperada em uma carteira. Se os mercados subissem, investir seria fácil e todos seríamos ricos. ”

E durante o mercado de alta de uma década em Wall Street, alguns participantes que deveriam saber mais parecem ter esquecido isso, pois se acostumaram a preços de ações em constante aumento ao longo dos anos.

O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que se referiu ao Bitcoin como uma “fraude” em 2017, disse ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos esta semana que “Meu conselho pessoal para as pessoas é: fique longe disso”. No entanto, em sua própria reunião de acionistas em 18 de maio, ele disse que “Muitos de nossos clientes estão perguntando: ‘podemos ajudá-los a comprar ou vender criptomoedas? E estamos investindo nisso enquanto falamos. ”

Então, por que o CEO do maior banco dos EUA está investindo em algo que ele nos aconselha a não tocar?

A volatilidade está no cerne desse argumento: é um caso clássico de “Faça o que eu digo, não o que eu faço”. E Dimon, e muitos como ele nos mercados financeiros tradicionais, ganham muito dinheiro quando os mercados estão turbulentos.

Claro, nenhum mercado é mais agitado do que as criptomoedas. 

Nas últimas semanas, a volatilidade voltou aos mercados cripto, empurrando o Bitcoin para US$ 30.000, antes que o rei dos ativos digitais voltasse a ultrapassar US$ 40.000 novamente e cair novamente. E as altcoins balançaram ainda mais dramaticamente – um fenômeno que ajudou o algoritmo quantitativo do Cointelegraph Markets Pro, o VORTECS ™ Score, a postar resultados extraordinários em testes automatizados ao vivo.

Este gráfico, produzido em 28 de maio, ilustra os resultados do desempenho do VORTECS ™ Score desde 3 de janeiro deste ano, quando o algoritmo foi ao ar. No momento da publicação, um dia depois, o ROI da estratégia principal agora é superior a 3.000%.

Em um cenário de teste baseado em pontuação, o algoritmo “compra” um ativo digital quando a pontuação VORTECS ™ cruza um certo limite (por exemplo, 80) e o “vende” quando cruza um segundo limite (por exemplo, 75).

Sem empregar técnicas sofisticadas de rebalanceamento, mas simplesmente dividindo o portfólio entre todos os ativos que atualmente requerem um investimento, o algoritmo entregou um retorno de 3.037% para sua estratégia de teste de melhor desempenho – comprar a 80 e vender quando o ativo cruzar 80 novamente em o caminho de volta para baixo.

Para efeito de comparação, o Bitcoin gerou retornos de apenas 11,2% desde 3 de janeiro, e uma cesta equilibrada dos 100 maiores altcoins retornou 247%.

A única razão pela qual o VORTECS ™ Score pode entregar retornos descomunais como esse é porque os mercados cripto são voláteis – o que apresenta múltiplas oportunidades de entrada e saída em um período de tempo menor do que o desfrutado pelos traders nos mercados tradicionais.

Isso pode ser em parte uma função da natureza 24/7 das criptomoedas, mas também é em parte porque a tolerância ao risco dos investidores em criptomoedas é geralmente considerada significativamente maior do que a dos CEOs de Wall Street … pelo menos para investimentos de curto prazo.

Portanto, embora a volatilidade tenha desvantagens óbvias, incluindo o risco de perda total e permanente, ela também tem um grande potencial de aumento para os traders que possuem fortes habilidades de pesquisa.

E fortes ferramentas de pesquisa.

Cointelegraph Markets Pro está disponível exclusivamente para membros em uma base mensal por US$ 99 por mês, ou anualmente com dois meses grátis incluídos. Ele carrega uma política de devolução do dinheiro de 14 dias, para garantir que atenda às necessidades de pesquisa de investimento e negociação cripto dos assinantes, e os membros podem cancelar a qualquer momento.

Isenção de responsabilidade importante

Cointelegraph é uma editora de informações financeiras, não uma consultora de investimentos. Não oferecemos consultoria de investimento personalizada ou individualizada. As criptomoedas são investimentos voláteis e acarretam um risco significativo, incluindo o risco de perda permanente e total. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As figuras e gráficos estão corretos no momento da escrita ou conforme especificado de outra forma. Estratégias testadas ao vivo não são recomendações. Consulte seu consultor financeiro antes de tomar decisões financeiras. Termos e condições completos.