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Long bots e short bots: como os algoritmos funcionam e como configurar

por · 20 de novembro de 2018

Neste post, conheceremos mais a fundo os algoritmos empregados pelo serviço de bots 3Commas e vamos explicar:

  • Os princípios básicos por trás dos algoritmos para Long Bots e Short Bots;
  • Como aplicar o algoritmo à vários pares;
  • O uso de ordens de segurança e seus parâmetros (multiplicador, passo, etc);
  • Os 20 parâmetros ou configurações dos robôs; o que eles significam e como eles funcionam.

Um trading bot (robô de trading, em português) é um algoritmo de negociação que executa ordens em exchanges de criptomoedas de acordo com configurações definidas pelo usuário. Os bots operam 24 horas por dia e são capazes de responder instantaneamente a mudanças rápidas nas condições do mercado.

Princípios do funcionamento

Long Bots operam quando os preços sobem de acordo com a lógica simples de comprar na baixa e vender na alta.

Short Bots são ativados quando os preços caem. Eles não estão realmente “curtos”, mas alavancam o princípio de vender um token a um preço alto e comprá-lo de volta a um preço menor. Desta forma, os lucros são garantidos, mantendo a quantidade inicial de tokens.

Vamos explorar ainda mais as estratégias Long e Short, mas primeiro vamos conhecer três importantes pontos:

  1. Por padrão, os Long Bots e Short Bots aumentam a moeda que está à esquerda ou a “Moeda da Cotação”: BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NEO = BTC; USDT_ADA, USDT_EOS, USDT_LTC = USDT e assim por diante. Isso pode ser alterado, selecionando um tipo diferente de lucro nas configurações do bot “Moeda de lucro”.
  2. O algoritmo do Long Bot requer fundos na primeira moeda do par. BTC _ETH, BTC _ADA = BTC; ETH_XRP, ETH_ADA = ETH e assim por diante.
  3. O algoritmo Short requer fundos na segunda moeda do par. BTC_ETH = ETH, BTC_ADA = ADA, ETH_XRP = XRP e assim por diante.

Prepare-se para uma aventura emocionante!

O mercado está subindo: o bot compra na baixa e vende na alta.

Long Bot

Este princípio é tão antigo quanto o tempo: compre 1 moeda por US$ 10, venda a mesma moeda por US$ 11. O lucro de U$ 1 é feito na diferença de preço.

A estratégia do Long Bot

Especifique as condições em que o bot iniciará a operação: quantas moedas comprar e a que preço – exatamente como em uma ordem de compra. O bot compra tokens ao preço especificado e as vende com lucro à medida que o preço sobe.

No caso de queda de preços, Long Bots usam as ordens de segurança. Estas são ordens com preços mais baixos do que o preço comprado. O bot as executa em incrementos de X%. Quando eles são acionados, à medida que você usa mais ordens de segurança, ele reduz o preço do Take Profit e fecha o negócio sem perder os lucros anteriores.

Como o bot funciona

  1. Compra um token da sua escolha;
  2. Coloca uma ordem de venda;
  3. Coloca ordens de segurança para recompra abaixo do seu preço de compra inicial;
  4. Se as ordens de segurança foram acionadas, atualiza a ordem de venda. Se necessário, configura novas ordens de segurança;
  5. Após o fechamento do negócio, ele aguarda que as condições de início de negociação sejam atendidas para iniciar outro negócio.

Um exemplo de como as ordens de segurança funcionam com Long Bots

João tem US$ 1.000 e quer ganhar outros US$ 10. Ele acredita que o ETH vai subir, e então executa o bot para negociar a criptomoeda.

  1. Digamos que a ETH está sendo negociado à US$ 500 – O bot comprará 0,2 ETH por US$ 100;
  2. Uma ordem de venda é definida quando o preço atinge US$ 550. Por quê? Porque João pretende ter um lucro de US$ 10. No seu caso, isso é mais 10% do preço de compra. O preço sobe 10% e Jão faz seus US$ 10.
  3. Existem 3 ordens de segurança definidas em incrementos de 10% abaixo do preço de compra original. Isso significa que a primeira ordem de segurança (SO) será preenchida se o preço ficar abaixo do preço de compra em 10%; a segunda, se o preço cair em 10%; e a terceira, se cair mais 10%. O valor da compra para cada uma dessas ordens de segurança é de US $ 100.

Toda vez que o preço da ETH atingir US $ 450, US $ 405 e US $ 364,5, o bot comprará US $ 100 no valor de ETH:

  • Se o preço da ETH cair para US$ 440: A ordem de segurança foi acionada por US$ 450 e a bot comprou US $ 100 / US $ 450 = 0,2222 ETH. João tinha 0,2 ETH, e depois que a primeira OS (Ordem de Segurança) foi acionada, comprou 0,2222 ETH mais, e agora ele tem 0,4222 ETH. Eles custaram ao João U$ 200. O preço médio de compra é U$ 200 / 0,4222 ETH = U$ 473,70. João ainda precisa ganhar US$ 10, mas agora são 5% dos US$ 200 gastos na posição. A ordem de TakeProfit é removido de US$ 550 e colocado em + 5% do preço médio de compra de US$ 473,7. Ou seja, o bot o abaixa, de US$ 550 para US$ 497,40 – ajuste por causa da ordem de segurança que o bot comprou. Se o preço atingir U$ 497,40, então será 0,4222 ETH * U$ 497,4 = U$ 210. João recebe seus U$ 10.
  • Se o preço continuar a cair e atingir a próxima ordem de segurança: o bot alterará suas configurações da mesma maneira.

Assim, cada vez que o algoritmo calcula a média do preço de compra, ele venderá ETH no primeiro salto para cima com o lucro especificado de U$ 10.

Se o mercado estiver em queda, o bot vende alto e compra de volta baixo.

Short Bot

Este é o oposto do algoritmo do Long Bot: venda 1 moeda por U$ 10, compre 1 moeda por U$ 9. Lucro obtido com a diferença de preço: U$ 1 mais em moedas.

Como o bot funciona

  1. Determina quanto vender de um token acumulado;
  2. Coloca ordens de compra para comprar de volta o token;
  3. Define ordens de segurança para vender (caso a moeda comece a subir);
  4. Se as ordens de segurança forem acionadas, as atualiza. Se necessário, define novas ordens de segurança;
  5. Após o fechamento do negócio, ele aguarda que as condições de início de negociação sejam atendidas para iniciar outro negócio.

Um exemplo de como as ordens de segurança funcionam com Short Bots

João tem 1 ETH e espera que o preço caia. Ele poderia segurar, mas em vez disso, ele decide usar o Short Bot em um par de negociação USD_ETH.

  1. O preço atual da ETH é de US $ 500, o bot vende 0.2 ETH a US$ 100.
  2. Uma ordem de segurança é colocada para comprar 0,2 ETH em US$ 450. A lógica é clara: o bot vendeu ETH por US$ 100 e agora vai comprar novamente a 10% mais barato para um lucro de US$ 10. 10% de US$ 500 é US$ 450. Se esta ordem for executada, o bot comprará 0,2 ETH por US$ 90. João terá o mesmo 1 ETH mais US $ 10 de lucro. Vendendo 0,2 ETH, João terá U$ 100, e gastará U$ 90 para comprá-lo de volta: U$ 100 – U$ 90 = U$ 10.
  3. Existem ordens de segurança de 0,2 ETH cada em incrementos de 10%. Ou seja, se o preço parar de cair e começar a subir, assim como o Long Bot, o bot atualizará o preço de Take Profit à medida que receber mais pedidos de segurança. Os pedidos de segurança passam por US $ 550, US $ 605 e US $ 665,5 – todos subindo em incrementos de 10%. Por exemplo: Se o preço da ETH crescer para US$ 580, uma ordem de segurança é acionada por US$ 550 e outra 0,2 ETH é vendida por US$ 110. Agora vendemos 0,2 + 0,2 = 0,4 ETH e recebemos U$ 110 + U$ 100 = U$ 210.

Mas ainda assim, João quer ganhar U$ 10 e pegar de volta seus 0.4 ETH. Para deixar João feliz, seus 0,4 ETH deverão custar US$ 10 a menos do que ele pagou por eles: US$ 210 – US$ 10 = US $ 200. Então, João precisa de 1 ETH por US$ 200 / 0,4 = US$ 500. O algoritmo remove a ordem (o preço que fechará o negócio) de US$ 450 para US$ 500 para um volume total de 0,4 ETH. Quando a ordem de compra atualizada for acionada, o retorno de João será 0,4 ETH e, mais uma vez, se tornará o feliz proprietário de 1 ETH, mas agora com um lucro extra de US$ 10.

À medida que o bot adquire mais ordens de segurança, calcula a média do preço de lucro. Na primeira queda, comprará a ETH, fechando o negócio e deixando João com um lucro de US$ 10.

Configurando um bot- configurações básicas

A criação de bots começa com a escolha entre bots simples ou compostos.

Qual a diferença entre um bot simples e um bot composto?

  • Número de negociações ativas: várias transações simultâneas por bot versus uma negociação por bot;
  • Como o bot usa os fundos;
  • Condições iniciais;
  • Gestão fácil e estatísticas.

1. Número de transações ativas: Composto = Vários pares de negociação VS Simples = um par de negociação

Um bot simples pode trocar apenas uma moeda por vez. Por exemplo, um bot simples em um par de BTC_LTC, como na imagem abaixo, negociará apenas este par.

Você pode especificar vários pares com um bot composto e ele abrirá muitos negócios ou negócios simultâneos. Selecione os pares de negociação como na imagem abaixo, para BTC_ETH, BTC_LTC, BTC_TNT. Quando as condições do Trade Start forem cumpridas, o bot começará uma nova operação. Se a condição Trade Start for cumprida para todos os pares de negociação selecionados, o número máximo de pares definidos pelo usuário iniciará simultaneamente novos negócios. Se apenas a condição Trade Start de um par de negociação for atendida, apenas esse par de transações iniciará uma nova transação.

2. Como um bot usa fundos

Os bots exigem que um certo montante de recursos seja alocado e “bloqueado” para que as ordens de segurança possam ser executadas quando necessário. O bot composto otimiza a utilização do fundo, pois utiliza os valores alocados em vários pares. Um bot simples terá todos os fundos alocados bloqueados até que um sinal de compra acione a ordem.

Bot simples operados independentemente requerem fundos, e adicionar múltiplos bots simples pode criar uma falta de fundos para mantê-los rodando.

Por exemplo, João escolhe 10 pares para troca nos bots. No entanto, se todos os pedidos de segurança de João forem usados, ele poderá ter apenas o suficiente para que dois bots simultâneos sejam executados. O trader não sabe como determinar quais moedas serão as primeiras a receber um sinal de compra – e muito provavelmente ninguém sabe. O que o João pode fazer? Ele pode criar 10 bots simples, um para cada par. Se os sinais para comprar todas as 5 moedas forem atingidos, todos serão comprados sem problemas. Mas se os preços começarem a cair, as ordens de segurança podem não ser concluídas devido à falta de fundos, o que pode resultar em perdas.

Este exemplo é um dos motivos pelos quais sugerimos usar um bot composto. João escolhe os mesmos 10 pares que ele fez com seus bots simples individuais, mas com um bot composto, define o número máximo de lances ativos para 2 – e o bot obedientemente comprará as duas primeiras moedas desencadeadas pelas condições do Trade Start. O algoritmo bot só abrirá uma nova transação se uma das duas transações abertas já tiver sido concluída. Como nunca haverá mais de dois, não haverá escassez de fundos!

3. Start conditions

Disponível apenas para bots simples

Manualmente – O usuário decide quando iniciar o bot, daí o termo “manual”. Depois que o bot fechar um acordo aberto, um novo acordo não será aberto até que o usuário inicie o bot novamente.

Open New Trade ASAP – o bot iniciará um novo acordo imediatamente após fechar um aberto.

Disponível para bots simples e compostos

Sinais do TradingView

Compra – o bot abrirá uma negociação se o par de negociação selecionado tiver um sinal Buy do TradingView.

Compra forte – funciona da mesma forma que “comprar”, exceto que o sinal deve ser “Compra forte”.

Venda forte – funciona apenas para Short Bots. Condições opostas da Compra Forte.

Vender – funciona apenas para Short Bots. Condições opostas de compra.

TradingView Custom Signal – o bot irá negociar de acordo com suas próprias estratégias através de indicadores do TradingView. Leia mais sobre sinais personalizados aqui.

4. Gestão fácil e estatísticas

Os bots compostos são mais fáceis de gerenciar e coletar informações estatísticas. Por exemplo, na página do bot composto você pode:

  • Feche ou cancele todas as transações ativas com um clique
  • Veja informações sobre ofertas ativas e fechadas
  • Edite o bot e altere seus parâmetros para todos os novos negócios e pares
  • Editar e reduzir o número de transações simultaneamente ativas no caso de falta de fundos

Visão geral da interface

1. Name – nomeie seu bot para identificá-lo na lista de transações ativas e outros bots.
2. Selecione uma Exchange – A exchange na qual o bot irá trabalhar.
3. Recommended pairs – Moedas com os negócios mais bem sucedidos nas últimas 24 horas.
4. Pairs – Selecione seu(s) par(es) de negociação. Lembre-se:

  • Por padrão, os bots são configurados para obter lucro na moeda de cotação ou na moeda à esquerda: BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NEO = BTC, etc. Para obter lucro na moeda à direita, selecione Moeda Base.
  • Para usar o algoritmo Long, verifique se você tem fundos na moeda à esquerda, conforme indicado acima.
  • Para usar o algoritmo Short, verifique se você tem fundos na moeda à direita. BTC_ETH = ETH, BTC_ADA = ADA, ETH_XRP = XRP e assim por diante.

Específico para bots compostos:

  • Você não pode selecionar vários pares do mesmo token. Por exemplo, você não pode executar um bot composto com os pares BTC_XRP, BTC_ADA, ETH_ADA e ETH_XRP. Se isso é algo que você quer fazer, aconselhamos a criação de bots compostos para cada moeda de cotação (BTC, ETH, BNB, USDT, etc).
  • Selecione o botão BTC_ALL para adicionar todos os pares de negociação BTC disponíveis ao bot composto.
  • O botão “Limpar” remove todos os pares da lista.

5. Max active deals

Disponíveis apenas em bots compostos

Você pode decidir quantas transações ativas um bot composto terá em aberto ao mesmo tempo. Tenha em mente o seu saldo à medida que você adiciona pares e decide sobre negociações de segurança e ofertas ativas máximas. A janela do Assistente no canto superior direito ajudará você a escolher as melhores configurações de bot para o tamanho da sua conta. O bot selecionará automaticamente o par mais promissor no momento (com base na sua condição de início de negociação) e abrirá uma oferta para ele. Após fechar o acordo, ele procurará o próximo par de acordo com os mesmos critérios e assim por diante, até que você decida pará-lo.

6. Strategy – Selecione Long ou Short.

7. Profit currency – Em qual moeda você quer lucrar?

  • Se a opção ‘Quote Currency‘ for selecionada, o bot lucrará no lado esquerdo do par: BTC_ETH, BTC_NEO = BTC; USDT_ADA, USDT_EOS = USDT e assim por diante.
  • Se ‘Base Currency‘ for selecionada, o bot irá lucrar no lado direito do par: BTC_ETH = ETH; BTC_XRP = XRP; USDT_ADA = ADA e assim por diante.

8. Base Trade Size – A quantia inicial usada ao iniciar uma nova oferta.

9. Safety Trade Size – O bot comprará mais do token a esse valor, à medida que o preço se afasta do seu preço de compra original. Lembre-se: à medida que você recebe ordens de segurança, está calculando a média do preço de seu lucro mais próximo do seu preço de compra original.

10. Target Profit (porcentagem) – Escolha quanto lucro (em um valor percentual) o bot receberá de cada transação.

11. Take Profit Type – Existem duas opções para esse campo:

  • Percentagem do Base Trade
    O bot terá lucro com base no tamanho do pedido inicial, independentemente do volume total da transação. Por exemplo, uma transação foi aberta com um volume de US$ 100 e um retorno desejado de 5%, ou US$ 5. O preço cai e o bot compra mais U$ 90 tokens. Agora, o tamanho total que o bot está negociando é de US$ 1.000. Como o take profit é calculado a partir da ordem de base, o take profit permanece em U$ 5 (5% de U$ 100) e não em U$ 50 = 5% de $ 1.000.
  • Porcentagem do volume total
    O bot terá lucro com base no volume total da transação. No exemplo acima, o bot ajustará o take profit para considerar as ordens extras de segurança que assumiu para obter um lucro de 5% (5% de U$ 1.000 = U$ 50).

12. Maximum safety trades count – O número máximo de ordens de segurança (SO) que serão usadas para esse bot.

13. Max active safety trades count – O número de SOs que o bot colocará no Order Book da exchange.

Considere um exemplo com 3 SOs ativos e um máximo ativo de 10 SOs. Uma vez que o bot começa, 3 SOs são colocados no Order Book e 7 permanecem à margem (10 – 3 = 7). O preço cai e 1 ordem de segurança é executada, o bot imediatamente coloca uma nova ordem abaixo das duas já abertas, restando 6 (7 – 1). Assim, enquanto o preço cai e os SOs são executados, o bot continua a colocar mais SOs, desde que a quantidade máxima ainda não tenha sido atingida. Esses dois parâmetros podem ser especificados da mesma forma, para que todos os SOs sejam imediatamente colocados no Order Book.

14. Price deviation to open safety trades – A porcentagem em que o bot coloca SOs. Por exemplo, o bot abre um novo contrato por US$ 100. 3 SOs ativos foram colocados no Order Book em etapas de 5%. Isso significa que o bot colocará SOs nos seguintes níveis: US$ 95, US$ 90 e US$ 85.

15. Safety order volume scale – O volume de cada ordem de segurança sequencial aumentará (ou diminuirá) nessa escala de valor.

Exemplo:

SO (Ordem de Segurança) inicial de 0.1 BTC, Safety order volume scale é 2. O bot colocará o SO de acordo com a seguinte lógica:

  1. 0,1 BTC.
  2. O volume da ordem anterior é multiplicado pela escala de volume. 0,1 * 2 = 0,2 BTC.
  3. O volume da ordem anterior é multiplicado pela escala de volume. 0,2 * 2 = 0,4 BTC.
  4. 0,4 * 2 = 0,8 BTC
  5. 0,8 * 2 = 1,6 BTC
  6. E assim por diante.

16. Safety Order step scale – O valor entre os SOs aumentará (ou diminuirá) nessa proporção.

Exemplo:

Um bot foi criado com Safety Order step scale de 1% de BTC e um multiplicador de 2. Ele colocará os SOs usando a seguinte lógica:

  1. Esta é a primeira ordem e apenas é adicionado o valor inicial da escala: 0 + -1% = -1%.
  2. O valor da ordem anterior multiplicada pela Safety Order step scale. A etapa resultante é adicionada ao nível do último pedido. A última escala foi de 1%, a nova será de 1% * 2 = 2%. A ordem será colocada: -1% + -2% = -3%.
  3. Escala: 2% * 2 = 4%. Pedido: -3% + -4% = -7%.
  4. Escala: 4% * 2 = 8%. Pedido: -7% + -8% = -15%.
  5. Escala: 8% * 2 = 16%. Pedido: -15% + -16% = -31%.
  6. E assim por diante.

17. Don’t start trade with a 24h trading volume less than – isso é útil para shitcoins com volumes de negociação baixos, em que os sinais podem não ser muito confiáveis. O bot iniciará uma oferta apenas quando o volume negociado nas últimas 24 horas for superior a esse valor.

Se você adicionar pares BTC _ *** a um bot e inserir um volume de 500 no filtro, somente as moedas com um volume de pelo menos 500 BTC em um período de 24h serão abertas pelo bot. Observe que o volume de negociação é sempre indicado no BTC. Se uma moeda não pareada em BTC for selecionada, por exemplo, ETH _ ***, então o bot aguardará que a condição de volume de negociação em BTC nas últimas 24h seja atingida para iniciar uma nova oferta.

18. Stop Loss – Se o preço cair abaixo deste valor prescrito pelo usuário, o bot fechará o negócio com prejuízo vendendo a moeda a preço de mercado. O valor de Stop Loss deve ser menor que o último pedido de segurança.

19. Cooldown between deals (seconds) – O bot não abrirá uma nova transação até que a quantidade prescrita de segundos tenha passado. Ao usar um bot composto, cada acordo tem seu próprio temporizador.

20. Minimum price & Maximum price – O bot não abrirá uma transação se o preço estiver abaixo do mínimo ou acima do máximo selecionado.

O que aprendemos hoje

  1. Long Bot –  utilização para o aumento dos preços
  2. Short Bot – uso para queda de preços
  3. As ordens de segurança permitem a média do custo do dólar (DCA). É possível mover o preço do TakeProfit para baixo e fechar o negócio sem perder lucro no primeiro rebote.
  4. 20 configurações usadas para ajustar e gerenciar seus bots

Aumente seu portfólio desenvolvendo suas habilidades com as ferramentas da 3commas. Na próxima vez, discutiremos mais detalhes sobre configurações de bots Long e Short e muito mais! Enquanto isso, durante o período de teste, teste o que você aprendeu hoje – e deixe os bots ganharem lucros!

O post Long bots e short bots: como os algoritmos funcionam e como configurar apareceu primeiro em Criptoeconomia.

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